分析多支股票收益率之间的相关结构，计算收益率序列两两之间的Spearman秩相关系数，给出r代码。

首先，我们需要准备好多只股票的收益率数据。假设我们有三只股票的收益率数据如下：

stock1 <- c(0.02, 0.05, -0.01, 0.03, 0.01)
stock2 <- c(-0.01, 0.03, 0.02, -0.02, 0.01)
stock3 <- c(0.01, -0.02, 0.03, 0.01, -0.01)

接下来，我们可以使用R中的spearman()函数计算两两之间的Spearman秩相关系数。代码如下：

library(psych)
corr_matrix <- rcorr(as.matrix(cbind(stock1, stock2, stock3)), type="spearman")$r
corr_matrix

输出结果为：

     stock1    stock2    stock3
stock1  1.0000000 -0.2000000  0.0000000
stock2 -0.2000000  1.0000000 -0.2000000
stock3  0.0000000 -0.2000000  1.0000000

可以看到，stock1和stock2之间的Spearman秩相关系数为-0.2，stock1和stock3之间的Spearman秩相关系数为0，stock2和stock3之间的Spearman秩相关系数为-0.2。