python 写一个均值回归,提供源码和依赖
时间: 2024-03-10 17:45:34 浏览: 23
以下是一个使用 Python 和 Pandas 库实现均值回归策略的示例代码:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
# 获取股票或其他交易资产的历史价格数据
df = pd.read_csv('stock_prices.csv')
# 计算均值和标准差
mean = df['Close'].mean()
std = df['Close'].std()
# 定义买入和卖出信号的阈值
buy_threshold = mean - std
sell_threshold = mean + std
# 初始化持仓和现金
position = 0
cash = 10000
# 遍历历史价格数据
for i in range(len(df)):
price = df.loc[i, 'Close']
if price < buy_threshold: # 买入信号
if cash >= price: # 可以买入
position += 1
cash -= price
print('Buy:', df.loc[i, 'Date'], price)
elif price > sell_threshold: # 卖出信号
if position > 0: # 有持仓可以卖出
position -= 1
cash += price
print('Sell:', df.loc[i, 'Date'], price)
# 计算最终收益
final_value = cash + position * df.loc[len(df)-1, 'Close']
initial_value = 10000
pnl = final_value - initial_value
print('Profit and Loss:', pnl)
```
上述代码实现了一个简单的均值回归策略,其中使用了 Pandas 库进行数据读取和计算。需要注意的是,这只是一个示例代码,实际应用中需要根据具体情况进行调整和优化。
依赖:
- pandas
- numpy
可以使用 pip 命令安装这两个库:
```
pip install pandas numpy
```
或者使用 Anaconda 等 Python 发行版进行安装。
相关推荐
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![-](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_column_c1.png)
![-](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_column_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)