statsmodels时间序列预测的结果评价
时间: 2023-08-26 12:05:28 浏览: 52
在进行时间序列预测时,常用的评价指标包括均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分误差(MAPE)等。其中,MSE和RMSE衡量的是预测误差的平均值和标准差,MAE则衡量预测误差的平均绝对值,MAPE则是用百分比来衡量预测误差的平均值。在使用statsmodels进行时间序列预测后,可以使用这些指标来评估模型的准确性和预测效果。此外,还可以使用图形的方式来比较预测值与实际值之间的差异,以便更直观地评价预测结果。
相关问题
ARIMA预测模型结果评价代码
以下是基于Python的ARIMA预测模型结果评价代码示例:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col='date', parse_dates=True)
# 拆分训练集和测试集
train_data = data[:-12]
test_data = data[-12:]
# 拟合ARIMA模型
model = ARIMA(train_data, order=(1,1,1))
model_fit = model.fit()
# 预测测试集
forecast = model_fit.forecast(steps=12)[0]
# 计算均方根误差
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test_data, forecast))
print('RMSE:', rmse)
# 计算平均绝对误差
mae = np.mean(np.abs(forecast - test_data))
print('MAE:', mae)
# 计算平均绝对百分比误差
mape = np.mean(np.abs(forecast - test_data) / test_data)
print('MAPE:', mape)
```
其中,`data.csv`是包含时间序列数据的CSV文件,`train_data`和`test_data`是将数据集按照一定比例划分的训练集和测试集,`model`是根据训练集拟合的ARIMA模型,`model_fit.forecast(steps=12)[0]`是预测测试集的结果,`mean_squared_error`、`np.mean`和`np.abs`分别用于计算均方根误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差。
请帮我写一个季节性时间序列预测模型并对结果进行分析,举个简单例子
好的,我们以一个简单的例子来说明如何建立季节性时间序列预测模型,并对结果进行分析。假设我们有一份销售数据,包含了2015年1月至2020年12月每月的销售额数据。我们的目标是建立一个季节性时间序列预测模型,预测未来12个月(即2021年1月至2021年12月)的销售额。
首先,我们需要对数据进行可视化和探索性分析,以了解时间序列的基本特征和季节性。下面是一些常用的探索性分析方法:
1. 可视化时间序列数据,绘制时间序列图和季节图,观察时间序列是否具有明显的趋势和季节性;
2. 分析序列的自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF),识别序列的自相关和季节性;
3. 进行序列的差分,识别序列的平稳性,并使用ADF检验确认序列是否平稳;
4. 根据探索性分析结果选择合适的季节性时间序列模型,如ARIMA、SARIMA等。
下面是一个简单的季节性时间序列预测模型的建立过程:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
# 读取数据
data = pd.read_csv('sales.csv', parse_dates=['month'], index_col='month')
# 可视化时间序列数据
data.plot(figsize=(12, 6))
# 绘制季节图
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_seasonal_decompose
decomposition = sm.tsa.seasonal_decompose(data, model='additive')
fig = decomposition.plot()
fig.set_size_inches(12, 6)
# 分析序列的自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
ax1 = fig.add_subplot(211)
fig = plot_acf(data, lags=40, ax=ax1)
ax2 = fig.add_subplot(212)
fig = plot_pacf(data, lags=40, ax=ax2)
# 进行序列的差分
diff = data.diff().dropna()
# 检验序列是否平稳
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
result = adfuller(diff)
print(result)
# 选择合适的季节性时间序列模型
model = sm.tsa.SARIMAX(data, order=(1, 1, 1), seasonal_order=(1, 1, 1, 12))
result = model.fit()
print(result.summary())
# 预测未来12个月的销售额
forecast = result.get_forecast(steps=12)
# 可视化预测结果
forecast_ci = forecast.conf_int()
ax = data.plot(label='observed')
forecast.predicted_mean.plot(ax=ax, label='Forecast', alpha=.7, figsize=(12, 6))
ax.fill_between(forecast_ci.index,
forecast_ci.iloc[:, 0],
forecast_ci.iloc[:, 1], color='k', alpha=.2)
ax.set_xlabel('Date')
ax.set_ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()
```
上述代码中,我们使用了statsmodels库中的SARIMAX模型,选择了(1, 1, 1)和(1, 1, 1, 12)作为ARIMA模型和季节性参数,然后使用`result.get_forecast(steps=12)`进行未来12个月的销售额预测。最后,我们绘制了预测结果图,包括观测值、预测值和置信区间。
我们还可以对预测结果进行评价,如计算预测误差的均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)等指标,并绘制误差图和残差图,以检验模型的拟合效果和预测准确性。
相关推荐
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![docx](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083331.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)