MATLAB中通过股价计算赫斯特指数
时间: 2024-01-12 07:04:07 浏览: 40
赫斯特指数是用于描述时间序列数据的复杂度和不规则性的指标。在MATLAB中,可以通过以下步骤计算股价的赫斯特指数:
1. 导入股价数据,例如使用csvread函数。
2. 计算股价的对数收益率,可以使用以下代码:
```matlab
prices = csvread('stock_prices.csv');
returns = diff(log(prices));
```
3. 对收益率数据进行分段,将其划分为不同的时间窗口。可以使用以下代码:
```matlab
window_size = 100; % 每个窗口的大小
num_windows = floor(length(returns) / window_size); % 可以划分的窗口数量
segmented_returns = reshape(returns(1:num_windows*window_size), window_size, num_windows);
```
4. 计算每个窗口内的赫斯特指数,可以使用以下代码:
```matlab
h_values = zeros(num_windows, 1);
for i = 1:num_windows
[h, ~, ~] = hfd(segmented_returns(:,i));
h_values(i) = h;
end
```
5. 可以绘制赫斯特指数随时间的变化图表,可以使用以下代码:
```matlab
plot(h_values);
xlabel('Window Number');
ylabel('Hurst Exponent');
```
以上代码中使用了Hurst函数(hfd)来计算赫斯特指数,需要提前下载该函数并将其添加到MATLAB的搜索路径中。
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