MATLAB中赫斯特指数计算代码

赫斯特指数（Hurst exponent）是用来描述时间序列长期记忆性的一个指标，常用于分析金融市场、气候变化等领域。MATLAB中可以用以下代码计算赫斯特指数：

function H = hurst(x)
% HURST  Calculate the Hurst exponent of a time series x
% Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Hurst_exponent

N = length(x);

% calculate the range of lag values
lags = 1:floor(N/2);

% calculate the standard deviation of the lagged differences
tau = arrayfun(@(k) std(diff(x(1:k))), lags);

% calculate the Hurst exponent as the slope of the log-log plot of tau vs. lag
p = polyfit(log(lags),log(tau),1);
H = p(1);
end

使用方法：

将要计算赫斯特指数的时间序列传入 `hurst` 函数即可，函数返回值为赫斯特指数。例如：

x = randn(1,1000);
H = hurst(x);

参考文献：https://en.wikipedia.org/wiki/Hurst_exponent