赫斯特指数在MATLAB中的计算
时间: 2024-01-22 10:21:25 浏览: 42
赫斯特指数(Hurst exponent)是用来描述时间序列(或随机过程)的长程相关性的。在MATLAB中,可以使用以下代码计算赫斯特指数:
```matlab
% 假设数据存储在变量data中
data = randn(1, 1024);
N = length(data);
% 计算累积序列
cum_data = cumsum(data - mean(data));
% 计算序列的标准差
range_data = max(cum_data)-min(cum_data);
sigma_data = std(data);
% 计算赫斯特指数
tau = zeros(1,20);
for i=10:29
s = floor(N/i);
range_cumdata = zeros(1,s);
for j=1:s
range_cumdata(j) = max(cum_data((j-1)*i+1:j*i))-min(cum_data((j-1)*i+1:j*i));
end
tau(i-9) = log(mean(range_cumdata)/sigma_data)/log(i);
end
hurst = polyfit(log(1:20),log(tau),1);
hurst_exponent = hurst(1);
```
其中,假设数据存储在变量data中,N为数据长度。首先计算数据的累积序列cum_data和标准差sigma_data。然后,对每个区间长度i,计算区间内累积序列的极差range_cumdata,并根据公式计算tau。最后,使用线性回归拟合得到hurst指数的估计值hurst_exponent。
相关推荐
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![m](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083646.png)
![pptx](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083543.png)