tushare量化交易策略
时间: 2023-07-13 12:09:12 浏览: 41
Tushare是一个Python库,提供了访问中国股票、基金、期货等金融数据的接口。利用Tushare,可以实现量化交易策略。
下面是一个简单的示例,展示如何使用Tushare实现一个简单的均线策略:
1. 导入Tushare库和其他必要的库:
```
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```
2. 获取股票数据:
```
# 获取股票历史行情数据
df = ts.get_hist_data('000001', start='2010-01-01', end='2020-12-31')
```
3. 定义均线策略:
```
# 计算20日移动平均线
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
# 计算60日移动平均线
df['MA60'] = df['close'].rolling(window=60).mean()
# 生成买入信号
df['signal'] = np.where(df['MA20'] > df['MA60'], 1, 0)
# 计算持仓状态
df['position'] = df['signal'].diff()
# 绘制图表
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(16, 9))
ax1.plot(df['close'])
ax1.plot(df['MA20'])
ax1.plot(df['MA60'])
ax1.legend(['close', 'MA20', 'MA60'])
ax2.plot(df['signal'], marker='o', linestyle='')
ax2.plot(df['position'], marker='o', linestyle='')
ax2.legend(['signal', 'position'])
```
在这个策略中,当20日移动平均线上穿60日移动平均线时,买入股票;当20日移动平均线下穿60日移动平均线时,卖出股票。