BS公式 python
时间: 2023-10-12 13:06:09 浏览: 67
根据引用,BS公式在Python中是与样条相关的功能,需要安装鼻子(nose)和scipy库。可以使用pip install patsy命令来安装patsy库。<span class="em">1</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* [patsy:使用符号公式描述Python中的统计模型](https://download.csdn.net/download/weixin_42134168/16631519)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]
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BS期权python
BS期权是指Black-Scholes期权定价模型,它是一种用于计算欧式期权价格的数学模型。在Python中,你可以使用一些金融库来实现BS期权定价模型的计算。以下是一个示例代码:
```python
from math import log, sqrt, exp
from scipy.stats import norm
def bs_option_price(S, K, r, sigma, T, option_type):
d1 = (log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * sqrt(T)
if option_type == 'call':
option_price = S * norm.cdf(d1) - K * exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
elif option_type == 'put':
option_price = K * exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)
else:
raise ValueError("Invalid option type. Must be 'call' or 'put'.")
return option_price
# 示例用法
S = 100 # 标的物价格
K = 100 # 行权价格
r = 0.05 # 无风险利率
sigma = 0.2 # 波动率
T = 1 # 到期时间(年)
option_type = 'call' # 期权类型:'call' 或 'put'
option_price = bs_option_price(S, K, r, sigma, T, option_type)
print(f"The option price is: {option_price}")
```
这个示例代码演示了如何使用BS期权定价模型计算欧式期权的价格。你可以根据自己的需求调整输入参数,并将期权类型设置为'call'或'put'来计算相应的期权价格。
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#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [python爬虫之bs4模块(超详细)](https://blog.csdn.net/weixin_54787921/article/details/117728505)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}} ] [.reference_item]
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