BS看跌期权python代码

BS（Black-Scholes）看跌期权是一种金融衍生品，用于投资者在未来某个时间点以事先确定的价格出售特定资产的权利。以下是一个简单的BS看跌期权的Python代码：

from math import log, sqrt, exp
from scipy.stats import norm

def put_option_price(S, K, T, r, sigma):
    d1 = (log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T)
    return K * exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)

S = 100 # 股票现价
K = 95 # 行权价
T = 1 # 到期时间（单位：年）
r = 0.05 # 无风险利率
sigma = 0.2 # 波动率

put_price = put_option_price(S, K, T, r, sigma)
print("Put option price: ", put_price)

以上代码中，put_option_price()函数用于计算看跌期权的价格，其中参数S表示股票现价，K表示行权价，T表示到期时间，r表示无风险利率，sigma表示波动率。代码使用了SciPy库中的norm.cdf()函数来计算标准正态分布函数的值。