BS期权python

BS期权是指Black-Scholes期权定价模型，它是一种用于计算欧式期权价格的数学模型。在Python中，你可以使用一些金融库来实现BS期权定价模型的计算。以下是一个示例代码：

from math import log, sqrt, exp
from scipy.stats import norm

def bs_option_price(S, K, r, sigma, T, option_type):
    d1 = (log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T)

    if option_type == 'call':
        option_price = S * norm.cdf(d1) - K * exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
    elif option_type == 'put':
        option_price = K * exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)
    else:
        raise ValueError("Invalid option type. Must be 'call' or 'put'.")

    return option_price

# 示例用法
S = 100  # 标的物价格
K = 100  # 行权价格
r = 0.05  # 无风险利率
sigma = 0.2  # 波动率
T = 1  # 到期时间（年）
option_type = 'call'  # 期权类型：'call' 或 'put'

option_price = bs_option_price(S, K, r, sigma, T, option_type)
print(f"The option price is: {option_price}")

这个示例代码演示了如何使用BS期权定价模型计算欧式期权的价格。你可以根据自己的需求调整输入参数，并将期权类型设置为'call'或'put'来计算相应的期权价格。