BS看涨期权的Python代码
时间: 2024-05-13 10:11:41 浏览: 16
BS(Black-Scholes)模型是一种用于定价期权的数学模型,它是一种基于随机漫步(随机游走)的方法。BS看涨期权的Python代码可以使用以下代码实现:
```python
import numpy as np
from scipy.stats import norm
def bs_call(S, K, T, r, sigma):
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
call = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
return call
```
其中,参数说明如下:
- S:标的资产当前价格
- K:期权行权价格
- T:期权到期时间(年化)
- r:无风险利率
- sigma:标的资产年化波动率
函数返回BS看涨期权的价格。如果需要计算BS看跌期权的价格,可以使用以下代码实现:
```python
def bs_put(S, K, T, r, sigma):
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
put = K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)
return put
```