for i,j in indices: features.append(X[i: i + time_step,feature_columns])

这段代码是一个 for 循环语句，其中 indices 是一个迭代器对象，包含一组元组，每个元组有两个值 i 和 j。在每次循环时，i 和 j 分别被赋值为当前元组中的两个值。

在循环体中，X 是一个二维数组，表示输入的数据集。i 和 time_step 是两个整数变量，用于对 X 进行切片操作，取出连续的一段数据。feature_columns 是一个整数列表，表示需要选取的特征列的索引。X[i: i + time_step, feature_columns] 表示选取 X 的第 i 行到第 i+time_step 行，以及 feature_columns 列对应的数据，并将其作为一个新的特征添加到 features 列表中。

这段代码的作用是将 X 中的数据切分成多个连续的时间窗口，每个时间窗口包含 time_step 行数据，然后从中选取指定的特征列，将其作为一个新的特征添加到 features 列表中。