johansen协整检验步骤eviewscsdn

Johansen协整检验是一个多元时间序列分析方法，用于检验两个或多个时间序列之间的长期关系。其步骤如下：

1. 确定要检验的时间序列个数k，设置显著性水平alpha。

2. 对于每个时间序列y1,y2,...,yk，进行单位根检验，判断其是否为非平稳时间序列。

3. 如果所有时间序列均为非平稳时间序列，则需要对其进行差分，直到获得平稳时间序列。

4. 建立向量自回归VAR(p)模型，其中p为滞后阶数，设定合适的阶数p。

5. 对于每个时间序列的残差序列，进行白噪声检验，检验其是否为随机扰动。

6. 利用Johansen协整检验统计量，检验各时间序列之间是否存在协整关系。

7. 如果存在协整关系，则利用向量误差修正VECM模型，对协整关系进行建模。

最后，需要进行模型的诊断和预测，评估模型拟合的好坏和可靠性。Johansen协整检验是多元时间序列分析中非常重要的方法，其结果可以用于判断两个或多个时间序列之间是否存在长期关系，并为进一步分析提供基础。