stata johansen协整检验
时间: 2023-05-31 15:18:10 浏览: 685
stata安慰剂检验运行代码.do
### 回答1:
Stata中的Johansen协整检验是一种用于检验多个时间序列之间是否存在长期稳定的线性关系的方法。该方法基于向量自回归模型(VAR),并使用最大似然估计来确定协整关系的存在和数量。该检验可以帮助研究人员确定多个变量之间的长期关系,从而更好地理解它们之间的相互作用和影响。
### 回答2:
Stata Johansen协整检验是用于检验两个或多个时间序列之间是否存在长期稳定的关系的方法。协整是指两个或多个非平稳时间序列间的稳态联系,在协整关系下,这些时间序列会有一个共同长期趋势。Johansen协整检验是一种常用的协整检验方法之一,它可以通过矩阵运算来确定多个时间序列之间的协整关系。
在Stata中,我们可以通过johansen命令进行Johansen协整检验。其语法格式如下:
johansen [varlist] [lag(n)] [, r(rank) trend(constant) p(normalize) det(full) maxlag(integer) trace]
其中,varlist表示要进行协整检验的变量列表;lag(n)表示指定阶数,表示需要考虑的滞后期数,默认滞后期数是由确定阶数得出的最优滞后期数;r(rank)表示协整关系的最大秩数;trend(constant)表示是否包括常量项,在多数情况下建议包括常量项;p(normalize)表示是否对方程中的变量进行归一化处理;det(full)表示确定协整关系所采用的方法;maxlag(integer)表示确定滞后期数所采用的方法;trace表示输出协整检验结果的详细信息。
在运行johansen命令时,我们需要注意一些细节。例如,为了得出更加准确的结果,我们应该使用最大化信息准则(AIC或BIC)来确定滞后期数,而不是使用设定的固定滞后期数。此外,我们还可以根据rank-test,比较各个协整关系的协整向量的个数,从而选择最优的协整关系。
总之,Stata Johansen协整检验是一种可靠的检验方法,它可以帮助我们确定多个时间序列之间的长期关系,为经济与金融研究提供了重要的工具。
### 回答3:
Stata Johansen协整检验是一种经济学和金融学常用的检验方法,主要用于分析两个或多个时间序列之间的长期平衡关系。Stata Johansen协整检验是在Johansen(1988)的研究基础上发展而来的,能够对多个变量的非平稳时间序列进行联合检验,是一种同时检验时间序列的相关性和协整关系的方法。在实际应用中,Stata Johansen协整检验广泛用于国际贸易、货币政策、股票市场、汇率、商品价格等领域中。
Stata Johansen协整检验的步骤如下:
1. 确定VAR模型阶数。根据Akaike信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC)和最终预测误差(FPE)等统计指标确定VAR模型阶数。
2. 估计VAR模型。利用OLS(最小二乘)估计多元时间序列的VAR模型。
3. 确定协整关系的个数。使用矩阵秩的方法确定VAR模型中存在的协整关系的个数。
4. 联合假设检验。使用Trance统计量检验协整向量是否均等于零。
5. 确定向量误差修正模型。利用具有协整性的VAR模型的残差构建向量误差修正模型,进一步分析各协整关系的动态调整过程。
Stata Johansen协整检验在经济学和金融学研究中具有重要的应用价值。它能够帮助研究人员识别不同时间序列之间的长期平衡关系,为经济政策制定和金融市场预测提供参考依据。此外,Stata Johansen协整检验能够同时考虑多个时间序列之间的相互作用,其结果更具可靠性和统计显著性。
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