岭回归交叉验证r语言画出cv error图
时间: 2023-12-20 21:06:37 浏览: 24
在R语言中,可以使用“glmnet”包进行岭回归交叉验证,并绘制CV error图。以下是基本步骤:
1. 安装并加载“glmnet”包,准备数据集。
```
install.packages("glmnet")
library(glmnet)
# 准备数据集
data <- read.csv("data.csv")
x <- data[,1:10] # 自变量
y <- data[,11] # 因变量
```
2. 进行交叉验证,并选择最优的lambda值。
```
cv_model <- cv.glmnet(x, y, alpha = 0)
best_lambda <- cv_model$lambda.min
```
3. 使用最优lambda值拟合岭回归模型,并预测测试集。
```
ridge_model <- glmnet(x, y, alpha = 0, lambda = best_lambda)
predicted <- predict(ridge_model, newx = x, s = best_lambda)
```
4. 绘制CV error图。
```
plot(cv_model)
```
这将绘制一个CV error图,包括横轴(log(lambda))、纵轴(交叉验证误差)、误差范围(标准误差),以及一个垂直线,表示最优lambda值。
需要注意的是,CV error图仅仅是用于帮助选择最优的lambda值,而不是选择最终的模型。在确定最优的lambda值之后,需要使用所有可用数据集对岭回归模型进行拟合,并使用该模型进行预测。
相关问题
r语言交叉验证岭回归输出cv error值
在R语言中,使用交叉验证可以帮助我们评估回归模型的泛化能力。在岭回归中,我们还需要选择合适的正则化参数,交叉验证可以帮助我们选择最优的正则化参数值。具体步骤如下:
1. 导入所需的包和数据集。
```r
library(caret)
data(iris)
```
2. 定义岭回归模型。
```r
model <- train(Sepal.Length ~ ., data = iris,
method = "glmnet",
trControl = trainControl(method = "cv", number = 10),
tuneGrid = expand.grid(alpha = 0, lambda = seq(0.01, 1, by = 0.01)))
```
在上述代码中,我们使用glmnet包中的岭回归模型,使用iris数据集中的所有列预测Sepal.Length列。我们还指定了10折交叉验证作为训练控制方法,并用`expand.grid()`函数指定了要尝试的正则化参数的范围。
3. 计算交叉验证误差。
```r
cv_results <- model$results$RMSE
mean_cv_error <- mean(cv_results)
```
在上述代码中,我们提取了交叉验证的结果,并计算了平均误差值。
4. 输出结果。
```r
print(paste0("Cross-validation error: ", round(mean_cv_error, 2)))
```
输出结果将显示平均交叉验证误差的值。
希望这可以回答你的问题。
r语言生成50*30,30个随机变量 ,原始模型为线性 ,给出三组不同的原始模型系数 ,进行岭回归计算出CV值画出cv error图和prediction error图
好的,以下是用 R 语言实现的代码:
首先生成随机的数据集:
```r
set.seed(123)
n <- 50
p <- 30
X <- matrix(rnorm(n*p), n, p)
y <- rnorm(n)
```
接下来,我们将定义一个函数,用于执行岭回归:
```r
ridge_regression <- function(X, y, alpha) {
n <- nrow(X)
p <- ncol(X)
X <- scale(X, center = TRUE, scale = FALSE)
y <- scale(y, center = TRUE, scale = TRUE)
X <- cbind(1, X)
lambda <- alpha * sqrt(p)
XtX <- t(X) %*% X
beta_hat <- solve(XtX + lambda * diag(p+1)) %*% t(X) %*% y
return(beta_hat)
}
```
现在我们需要定义三个不同的原始模型系数:
```r
beta_1 <- c(1, rep(0, p))
beta_2 <- c(1, rep(c(1, -1), p/2))
beta_3 <- c(1, 1:p)
```
接下来,我们可以使用 10 折交叉验证来计算岭回归的 CV 值和预测误差:
```r
library(caret)
library(ggplot2)
# 定义 alpha 的范围
alphas <- seq(0, 1, by = 0.01)
n_alphas <- length(alphas)
# 岭回归的 CV 值和预测误差
cv_errors <- matrix(0, n_alphas, 3)
pred_errors <- matrix(0, n_alphas, 3)
for (i in 1:n_alphas) {
alpha <- alphas[i]
for (j in 1:3) {
if (j == 1) {
beta <- beta_1
} else if (j == 2) {
beta <- beta_2
} else if (j == 3) {
beta <- beta_3
}
y_hat <- X %*% beta
y_noise <- y_hat + rnorm(n)
beta_ridge <- ridge_regression(X, y_noise, alpha)
y_pred <- X %*% beta_ridge
cv_errors[i, j] <- cv.glmnet(X, y_noise, alpha = alpha, nfolds = 10)$cvm
pred_errors[i, j] <- mean((y_pred - y_hat)^2)
}
}
# 画出 cv error 图和 prediction error 图
cv_df <- data.frame(alpha = rep(alphas, 3), error = c(cv_errors), model = rep(c("Model 1", "Model 2", "Model 3"), each = n_alphas))
ggplot(cv_df, aes(x = alpha, y = error, color = model)) + geom_line() + ggtitle("CV Error")
pred_df <- data.frame(alpha = rep(alphas, 3), error = c(pred_errors), model = rep(c("Model 1", "Model 2", "Model 3"), each = n_alphas))
ggplot(pred_df, aes(x = alpha, y = error, color = model)) + geom_line() + ggtitle("Prediction Error")
```
以上代码将会计算出三个不同的模型系数下的岭回归 CV 值和预测误差,并画出相应的 CV Error 图和 Prediction Error 图。