用C++编写欧式期权定价公司

我们需要使用Black-Scholes模型来编写欧式期权定价公司。这个模型可以用来估算欧式期权的价格，它是金融领域中最常用的期权定价模型之一。

以下是一个示例程序，用于计算欧式期权的价格：

#include <stdio.h>
#include <math.h>

double cdf(double x) {
    return 0.5 * (1 + erf(x / sqrt(2)));
}

double bs_call_price(double S, double K, double r, double sigma, double T) {
    double d1 = (log(S / K) + (r + sigma * sigma / 2) * T) / (sigma * sqrt(T));
    double d2 = d1 - sigma * sqrt(T);
    return S * cdf(d1) - K * exp(-r * T) * cdf(d2);
}

int main() {
    double S = 100;     // 股票价格
    double K = 110;     // 行权价格
    double r = 0.05;    // 无风险利率
    double sigma = 0.2; // 波动率
    double T = 1;       // 到期时间

    double call_price = bs_call_price(S, K, r, sigma, T);

    printf("欧式期权的价格为：%.2f\n", call_price);

    return 0;
}

在这个示例程序中，我们计算的是欧式看涨期权的价格。如果要计算欧式看跌期权的价格，只需要将bs_call_price函数中的第一行改为：

double bs_put_price(double S, double K, double r, double sigma, double T) {

然后将函数中的最后一行改为：

return K * exp(-r * T) * cdf(-d2) - S * cdf(-d1);

现在，我们已经编写了一个简单的欧式期权定价公司，可以用它来计算欧式期权的价格。