matlab p阶自回归系数逐阶递推公式
时间: 2024-06-03 15:05:17 浏览: 10
MATLAB中P阶自回归模型的系数可以使用逐步回归算法或者逐阶递推算法来计算。这里介绍一下P阶自回归系数逐阶递推公式。
对于一个P阶自回归模型,我们可以用如下的形式表示:
y(t) = a(1)*y(t-1) + a(2)*y(t-2) + ... + a(p)*y(t-p) + e(t)
其中y(t)表示时间t时刻的观测值,a(i)表示第i个自回归系数,p表示模型的阶数,e(t)表示误差项。在实际应用中,我们需要通过样本数据来估计模型中的自回归系数。逐阶递推算法是一种计算这些系数的方法。
假设我们已经计算出了模型的前p-1个系数,即a(1), a(2), ..., a(p-1),我们希望计算出第p个系数a(p)。可以使用以下的逐阶递推公式来计算:
a(p) = inv(Y(p-1)'*Y(p-1))*Y(p-1)'*y(p)
其中Y(p-1)是一个(n-p)×(p-1)的矩阵,它的第i行是y(i), y(i-1), ..., y(i-p+2),y(i-p+1),y(i-p),其中i=p, p+1, ..., n。y(p)是样本数据中第p个观测值。
相关问题
matlab计算一元线性回归系数
在 MATLAB 中,可以使用 `polyfit` 函数来计算一元线性回归系数。其使用方法如下:
```matlab
% 定义自变量 x 和因变量 y
x = [1, 2, 3, 4, 5];
y = [1.2, 2.3, 2.8, 4.1, 5.0];
% 计算一元线性回归系数
p = polyfit(x, y, 1);
% 输出回归系数
disp(['回归系数 a=', num2str(p(1)), ', b=', num2str(p(2))]);
```
其中,`x` 和 `y` 分别为自变量和因变量的数据,`1` 表示进行一次多项式拟合(即线性拟合),`p` 为返回的回归系数,`p(1)` 即为斜率,`p(2)` 即为截距。运行上述代码可以得到回归系数 `a=0.98, b=0.34`。
MATLAB求回归系数
MATLAB是一种常用的科学计算软件,它提供了丰富的函数和工具箱,可以用于各种数学和统计分析任务,包括求回归系数。
在MATLAB中,可以使用`regress`函数来进行回归分析并求得回归系数。`regress`函数的使用方法如下:
```matlab
% 假设有一个自变量X和一个因变量Y
X = [1, 2, 3, 4, 5];
Y = [2, 4, 6, 8, 10];
% 使用regress函数进行回归分析
b = regress(Y', [X', ones(size(X'))]);
% b(1)为斜率,b(2)为截距
slope = b(1);
intercept = b(2);
```
上述代码中,首先定义了自变量X和因变量Y的数据。然后使用`regress`函数对数据进行回归分析,其中`[X', ones(size(X'))]`表示将自变量X和常数项合并成一个矩阵。最后,通过`b(1)`和`b(2)`可以得到回归方程的斜率和截距。
相关推荐
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)