MATLAB的adf检验

ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验是一种用于检验时间序列数据是否存在单位根的统计方法，也被称为单位根检验。单位根是指时间序列数据中存在一个非随机的趋势，即数据不稳定。

在MATLAB中，可以使用econometric toolbox中的`adftest`函数来进行ADF检验。该函数的基本语法如下：

[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(data,'model',model)

其中，`data`是待检验的时间序列数据，`model`是ADF模型的类型（默认为'ts'）。该函数的输出包括：

- `h`：表示检验的零假设是否被拒绝。若`h=1`，则拒绝零假设，即数据不存在单位根，即数据是稳定的。若`h=0`，则无法拒绝零假设，即数据存在单位根，即数据是不稳定的。
- `pValue`：表示对零假设的拒绝程度。一般情况下，当p值小于0.05时，可以拒绝零假设。
- `stat`：表示ADF统计量的值，用于判断数据的稳定性。
- `cValue`：表示关键值，在判断时使用。

例如，可以按照以下方式使用`adftest`函数进行ADF检验：

data = [1, 2, 3, 4, 5];
[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(data);

以上代码会对`data`进行ADF检验，并返回相应的结果。根据`h`的值来判断数据是否稳定。