ADF检验 matlab
时间: 2023-11-06 14:58:06 浏览: 155
ADF检验MATLAB程序.zip_ADF单位根检验_ADF检测_MATLAB adf_adftest matlab_adf检验
5星 · 资源好评率100%
ADF检验(Augmented Dickey-Fuller Test)是一种常用的统计检验方法,用于检验给定时间序列数据是否平稳。在Matlab中,可以使用函数adftest来进行ADF检验。该函数的使用方法如下:
[h, pValue, stat, cValue, reg] = adftest(y)
[h, pValue, stat, cValue, reg] = adftest(y, param1, val1, param2, val2, ...)
其中,y是时间序列数据的向量,最后一个元素是最近的观察结果。函数的返回值包括:h表示平稳性的检验结果(1表示拒绝原假设,即序列是平稳的;0表示无法拒绝原假设,即序列不是平稳的),pValue表示检验的p值,stat表示检验统计量的值,cValue表示临界值,reg表示回归结果。
通过ADF检验可以判断时间序列数据的平稳性。根据原假设和备择假设进行检验,如果h的值为1,则可以拒绝原假设,认为序列是平稳的;如果h的值为0,则无法拒绝原假设,认为序列不是平稳的。此外,还可以通过pValue的值进行判断,如果pValue小于显著性水平(通常为0.05),则可以认为序列是平稳的。
以下是一些
阅读全文