python:时序预测,使用ARIMA模型,先对原始数据进行归一化和二阶差分且分为训练集和测试集,然后定阶,然后在测试集进行ARIMA预测,然后把数据反归一化等,并输出对比图
时间: 2024-03-18 09:43:45 浏览: 201
感谢您的问题。关于您的问题,我可以给出以下回答:
1. 首先,您需要将原始数据进行归一化处理,这可以用到数据处理库如pandas和numpy来实现。
2. 接着,对归一化后的数据进行二阶差分,可以使用pandas的diff()函数来实现,例如diff_data = normalized_data.diff(2)。
3. 将差分后的数据分为训练集和测试集,可以使用sklearn库中的train_test_split()函数。
4. 确定ARIMA模型的阶数,可以通过ACF和PACF图以及自动化工具如pmdarima库来实现。
5. 在测试集上进行ARIMA预测,可以使用statsmodels库中的ARIMA()函数来实现。
6. 对预测结果进行反归一化处理,并输出对比图,可以使用pandas和matplotlib库来实现。
希望以上回答能够帮到您,如有疑问,可以继续提问。
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