时间序列退化点检测的matlab代码
时间: 2023-09-22 16:11:31 浏览: 40
以下是一个基于AR模型的时间序列退化点检测的Matlab代码示例:
```matlab
% 生成一个AR模型的时间序列
n = 1000; % 时间序列长度
p = 4; % AR模型阶数
a = [0.5,-0.2,0.3,-0.1]; % AR系数
sigma = 1; % 方差
randn('seed',1); % 随机种子
e = sigma*randn(n,1); % 误差
y = filter(1,[1,-a],e); % AR时间序列
% 计算AR模型参数
[a_hat, sigma_hat, e_hat] = aryule(y,p);
% 计算残差序列的平方和
r2 = e_hat'*e_hat;
% 计算均方误差
mse = r2/n;
% 计算Ljung-Box统计量
[h,pval,qstat,crit] = lbqtest(e_hat,'Lags',[5,10,15],'Alpha',0.05);
% 绘制时间序列和残差序列
figure;
subplot(2,1,1); plot(y); xlabel('Time'); ylabel('y');
subplot(2,1,2); plot(e_hat); xlabel('Time'); ylabel('e');
```
这个代码生成一个AR模型的时间序列,然后使用`aryule`函数计算AR模型参数。接下来计算残差序列的平方和和均方误差,并使用`lbqtest`函数计算Ljung-Box统计量。最后,绘制时间序列和残差序列的图形。这些步骤可以用于检测时间序列的退化点。
相关问题
时间序列变点检测及matlab代码
时间序列变点检测是指在时间序列中检测出变化点的位置,也就是说,时间序列在某个时间点发生了突变或者变化,我们需要找到这个时间点。常见的应用场景包括股票价格变化、气象数据变化、传感器数据变化等。
常用的时间序列变点检测方法包括基于均值/标准差的方法、基于聚类的方法、基于时间序列模型的方法等。
下面是一个基于均值/标准差的变点检测的matlab代码示例:
```matlab
clear all;
close all;
clc;
% 生成时间序列数据
n = 1000;
t = 1:n;
x = sin(t/10) + randn(1,n);
% 绘制时间序列
figure;
plot(t,x);
title('Original Time Series');
% 计算均值和标准差
mu = mean(x);
sigma = std(x);
% 设置阈值
threshold = 3 * sigma;
% 检测变点
change_points = find(abs(x - mu) > threshold);
% 绘制变点位置
hold on;
for i = 1:length(change_points)
plot([change_points(i) change_points(i)], ylim, 'r--');
end
hold off;
title('Change Point Detection Result');
```
上述代码首先生成了一个包含噪声的正弦波时间序列,然后计算了均值和标准差,设置了阈值,最后通过比较时间序列的值和均值的差值是否大于阈值来检测变点。检测到的变点用红色虚线表示。
需要注意的是,这种基于均值/标准差的变点检测方法只适用于数据呈现出较明显的均值/标准差变化的情况,对于非平稳的数据可能会出现较多的误检或漏检。针对不同的应用场景,需要选择合适的变点检测方法。
单维时间序列异常检测 matlab 代码
以下是一个基于z-score方法的单维时间序列异常检测的Matlab代码示例:
```matlab
% 生成随机时间序列数据
data = randn(1, 1000);
% 计算均值和标准差
mu = mean(data);
sigma = std(data);
% 计算z-score
zscore = abs((data - mu) / sigma);
% 设置异常点的阈值
threshold = 3;
% 找出所有的异常点
outliers = find(zscore > threshold);
% 绘制时间序列和异常点
plot(data)
hold on
scatter(outliers, data(outliers), 'ro')
```
这段代码首先生成了一个长度为1000的随机时间序列数据,然后计算了这个时间序列的均值和标准差,并计算了每个数据点的z-score。接着设置了一个阈值,将z-score大于阈值的数据点标记为异常点,并将这些异常点在时间序列图上用红色圆圈标出。