Robust Std. Err.是Huber-White 标准误的结果
时间: 2024-04-22 15:25:58 浏览: 34
是的,你说得对。在回归结果中,如果使用了 Huber-White 标准误,那么在每个系数估计的下方会显示一个“Robust Std. Err.”的值,这个值就是 Huber-White 标准误。因此,如果在上面的回归结果中有显示 Robust Std. Err.,那么就说明使用了 Huber-White 标准误进行回归分析。
相关问题
reg y x1 x2, robust代码的结果如何看Huber-White标准误情况
在运行 reg y x1 x2, robust 命令后,Stata 将会输出包含估计系数、标准误、t 值、p 值和 Huber-White 标准误的结果表。
Huber-White 标准误显示在括号中,位于普通标准误的下方。通常情况下,Huber-White 标准误比普通标准误大,因为它考虑到了异方差性的影响。如果异方差性很小,那么 Huber-White 标准误与普通标准误将非常接近。
如果你想获得更多关于 Huber-White 标准误的信息,可以参考 Stata 的帮助文档,输入 help robust 或 help regress。
如何使用Huber-White 标准误
Huber-White标准误是一种用于解决回归分析中异方差问题的方法。它也被称为“异方差稳健标准误”或“Eicker-White标准误”。
使用Huber-White标准误的步骤如下:
1. 对数据进行回归分析,得到模型的参数估计值和残差。
2. 计算残差的方差,并将其作为权重矩阵的对角线元素。
3. 对权重矩阵进行修正,使其成为一个对角线元素为1的矩阵。
4. 重新进行回归分析,使用修正后的权重矩阵计算标准误。
在许多统计软件中,可以通过设置参数来使用Huber-White标准误。例如,在Stata中,可以使用“robust”选项来指定使用Huber-White标准误,如下所示:
reg y x1 x2, robust
这将使用Huber-White标准误来计算回归系数的标准误。
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