写一个python的 期权 偏度交易策略
时间: 2023-05-31 12:04:23 浏览: 90
以下是一个基本的Python期权偏度交易策略的例子:
import pandas as pd
import yfinance as yf
# 获取标的资产的数据
ticker = yf.Ticker('AAPL')
data = ticker.history(period='1d', start='2020-01-01', end='2022-01-01')
# 计算收益率和偏度
data['returns'] = data['Close'].pct_change()
data['skew'] = data['returns'].rolling(window=30).skew()
# 生成交易信号
data['signal'] = 0
data.loc[data['skew'] > 0.5, 'signal'] = -1 # 偏度大于0.5卖出期权
data.loc[data['skew'] < -0.5, 'signal'] = 1 # 偏度小于-0.5买入期权
# 计算每天收益
data['strategy_return'] = data['signal'] * data['returns']
# 计算策略收益
cumulative_return = (1 + data['strategy_return']).cumprod()
# 绘制策略收益曲线
cumulative_return.plot(figsize=(10, 6), title='Skew Trading Strategy')
这个例子中,我们使用yfinance库获取苹果公司(AAPL)的历史数据。我们计算了收益率和偏度,并根据偏度生成了交易信号。当偏度大于0.5时,我们卖出期权,当偏度小于-0.5时,我们买入期权。我们计算了每天的收益,并计算了策略的累计收益。最后,我们绘制了策略的收益曲线。
需要注意的是,这只是一个简单的例子,仅用于介绍如何使用偏度进行期权交易策略。实际上,期权交易需要更复杂的模型和策略,同时还需要考虑风险管理和资金管理等因素。