两个矩阵做一个协方差矩阵

计算两个矩阵的协方差矩阵可以按照以下步骤进行：

1. 对每个矩阵的每一列进行去均值化处理，即对每一列的所有元素减去该列元素的均值，得到两个新的矩阵。

2. 将两个新的矩阵相乘，得到一个新的矩阵。

3. 对新矩阵的每个元素除以原始矩阵的行数，即得到最终的协方差矩阵。

具体的数学公式如下：

设两个矩阵为X和Y，它们的行数均为n，列数分别为p和q，则它们的协方差矩阵为：

Cov(X,Y) = 1/n * (X - 1nX) * (Y - 1nY)^T

其中，1n表示一个n行1列的全1矩阵，^T表示矩阵的转置。