请写出matlab中ARIMA模型确定阶数的BIC准则完整代码
时间: 2023-12-09 09:05:24 浏览: 121
当使用 BIC 准则来确定 ARIMA 模型的阶数时,可以使用 Matlab 中的 `arima` 函数结合模型选择方法来实现。下面是一个完整的 Matlab 代码示例:
```matlab
% 导入时间序列数据
data = load('time_series_data.mat');
y = data.y; % 时间序列数据
% 设置 ARIMA 模型的最大阶数
maxAR = 2; % AR 阶数的最大值
maxMA = 2; % MA 阶数的最大值
maxD = 1; % 差分阶数的最大值
% 初始化 BIC 值和对应的阶数
bic = zeros(maxAR, maxMA, maxD);
order = cell(maxAR, maxMA, maxD);
% 循环计算不同阶数下的 BIC 值
for p = 1:maxAR
for q = 1:maxMA
for d = 1:maxD
try
% 拟合 ARIMA 模型
model = arima(p, d, q);
estModel = estimate(model, y);
% 计算 BIC 值
bic(p, q, d) = estModel.BIC;
order{p, q, d} = [p, d, q];
catch
% 如果模型无法拟合,将 BIC 值设为 NaN
bic(p, q, d) = NaN;
order{p, q, d} = [p, d, q];
end
end
end
end
% 找到 BIC 值最小的模型阶数
[minBIC, idx] = min(bic(:));
[pBest, qBest, dBest] = ind2sub(size(bic), idx);
bestOrder = order{pBest, qBest, dBest};
% 输出结果
disp(['最佳模型阶数:AR=', num2str(bestOrder(1)), ', I=', num2str(bestOrder(2)), ', MA=', num2str(bestOrder(3))]);
disp(['BIC 值:', num2str(minBIC)]);
```
请确保将实际的时间序列数据文件命名为 `time_series_data.mat`,并与代码放在同一目录下。代码将计算不同 AR、MA 和差分阶数下的 BIC 值,并输出最佳模型的阶数和对应的 BIC 值。
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