请写出matlab中对arima模型进行诊断的完整代码
时间: 2023-07-30 11:06:43 浏览: 97
ARIMA模型MATLAB代码
5星 · 资源好评率100%
当对ARIMA模型进行诊断时,您可以使用MATLAB中的`infer`函数来检查模型残差是否符合正态分布,并且是否存在自相关或异方差性。下面是一个完整的MATLAB代码示例,用于对ARIMA模型进行诊断:
```matlab
% 假设您已经估计得到了一个ARIMA模型,并将其存储在变量arima_model中
% 通过infer函数对模型进行诊断
residuals = infer(arima_model);
% 绘制残差序列的自相关图
figure;
autocorr(residuals);
title('Autocorrelation of Residuals');
% 绘制残差序列的偏自相关图
figure;
parcorr(residuals);
title('Partial Autocorrelation of Residuals');
% 绘制残差序列的直方图
figure;
histogram(residuals);
title('Histogram of Residuals');
% 进行Ljung-Box检验,检查残差序列是否存在自相关性
[h, pValue] = lbqtest(residuals, 'lags', 20, 'alpha', 0.05);
if h
disp('The residuals exhibit significant autocorrelation.');
else
disp('The residuals do not exhibit significant autocorrelation.');
end
% 进行ARCH效应检验,检查残差
阅读全文