HP滤波时间序列分解：https://blog.csdn.net/weixin_39777626/article/details/88003139

HP滤波（Hodrick-Prescott filter）是一种用于时间序列分解的滤波方法。这种滤波方法可以将一个时间序列分解为趋势成分和周期性成分。HP滤波的目标是通过平滑趋势和去除周期性波动，提取出时间序列的长期趋势部分。

在HP滤波中，通过最小化平滑后的趋势和原始时间序列的差异的平方和来确定最佳平滑参数。HP滤波方法常用于经济学和金融学领域，用于分析经济指标的长期趋势和周期性波动。