机器学习L2正则化公式
时间: 2023-07-22 09:09:39 浏览: 359
L2正则化是一种常用的正则化技术,用于机器学习模型中,可以减少模型的过拟合风险。它的公式如下:
L2正则化的惩罚项是通过在损失函数中添加L2范数(欧几里得范数)的平方作为惩罚项,来约束模型的权重:
正则化项 = λ * ||w||^2
其中,λ是正则化参数(也称为惩罚项系数),用于控制正则化项的权重。w表示模型的权重向量。
L2范数的平方(||w||^2)是权重向量w中各个维度上的平方之和,即对每个权重值进行平方后再求和。它可以用来衡量权重向量的大小。
在损失函数中添加L2正则化项后,优化目标变为最小化以下形式的损失函数:
损失函数 = 原始损失函数 + 正则化项
目标是通过调整模型的权重来使损失函数最小化。L2正则化项会对权重值进行限制,使得模型的权重不会过大,从而减少过拟合的风险。
需要注意的是,L2正则化会对所有权重进行惩罚,使得模型中每个权重都倾向于较小的值。这有助于平衡不同维度上权重的差异性,使得模型更加稳定。
总结来说,L2正则化通过在损失函数中添加L2范数的平方作为惩罚项,对模型的权重进行约束,以减少过拟合风险。
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