用scipy.stats.pearsonr() 计算相关data_array = df_indexes.values[:]的相关系数矩阵
时间: 2024-09-30 14:14:04 浏览: 26
如果你想使用`scipy.stats.pearsonr()`函数来计算DataFrame `df_indexes`中的所有索引值(存储在`values`属性中)构成的一组数据的相关系数矩阵,你需要先将数据转换为二维数组,然后对每一对列应用`pearsonr()`。由于`df_indexes.values[:]`通常是单维度的,所以需要先将其转置为二维数组。
这里是一个简单的步骤说明:
1. 获取`df_indexes`的值并转置(如果你的数据确实是索引值,而不是实际的数据列):
```python
data_array = df_indexes.values.T
```
2. 创建一个空的二维相关系数矩阵来保存结果:
```python
correlation_matrix = np.zeros((len(df_indexes), len(df_indexes)))
```
3. 使用`pearsonr()`循环计算每个元素对之间的相关系数,并更新矩阵:
```python
for i in range(len(data_array)):
for j in range(i, len(data_array)):
corr, _ = scipy.stats.pearsonr(data_array[i], data_array[j])
correlation_matrix[i, j] = corr # 上三角矩阵,因为是对称的
correlation_matrix[j, i] = corr # 对角线及上方填入相同的值
```
4. 注意,上述代码只计算了上三角部分,因为相关系数是对称的,即r(i, j) = r(j, i),不需要重复计算。
完成以上步骤后,`correlation_matrix`就是一个表示df_indexes所有列之间相关性的二维数组。
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