r语言线性回归怎么给出wald卡方值
时间: 2023-08-03 09:01:50 浏览: 261
R语言中,可以使用`summary()`函数来进行线性回归模型的拟合和输出模型的参数估计结果,其中就包括了Wald卡方值。
首先,我们需要加载数据,并拟合线性回归模型。假设我们有一个数据集`data`,其中`y`是因变量,`x1`和`x2`是自变量。可以使用以下代码进行线性回归拟合:
```R
model <- lm(y ~ x1 + x2, data=data)
```
然后,可以使用`summary()`函数来输出模型的参数估计结果和统计显著性检验的Wald卡方值:
```R
summary(model)
```
上述代码运行后,会输出一个包含各种模型统计信息的摘要报告。在这个摘要报告中,我们关注的是"Wald统计量"和"P值"。
Wald卡方值(Wald statistics)是用来检验模型的自变量对因变量的影响是否显著。在摘要报告中,对于每个自变量,都会给出对应的Wald统计量和其对应的P值。
例如,摘要报告中可能会显示出类似如下的内容:
```
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.1234 0.4567 0.678 0.123
x1 1.2345 0.3456 3.567 0.001**
x2 2.3456 0.5678 4.567 0.000***
```
在这个例子中,对于自变量x1和x2,它们的Wald卡方值分别为3.567和4.567。P值会用不同数量的星号表示显著性水平,比如0.001对应三个星号,表示非常显著。
因此,只需要查看模型摘要报告中的相关部分,就可以找到线性回归模型的Wald卡方值。
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