鹰式价差组合用matlab写程序
时间: 2023-11-29 11:34:09 浏览: 33
鹰式价差组合是一种常用的期货套利策略,其基本思想是在同一品种的两个不同到期月份的期货合约之间建立多头和空头的组合,从而实现风险控制和收益增加的目的。下面是用MATLAB实现鹰式价差组合的示例代码:
```matlab
% 假设现在是1月份,我们选择了3月份和6月份的期货合约
% 假设期货合约的交割单位为100吨,手续费为每手10元
% 输入数据
price1 = 3000; % 3月份合约价格
price2 = 3100; % 6月份合约价格
unit = 100; % 交割单位
fee = 10; % 手续费
% 计算交易成本
cost_long = (price1 - price2) * unit + 2 * fee; % 建立多头的成本
cost_short = (-price1 + price2) * unit + 2 * fee; % 建立空头的成本
% 计算持仓盈亏
profit1 = (price1 - 3000) * unit; % 3月份合约的持仓盈亏
profit2 = (price2 - 3000) * unit; % 6月份合约的持仓盈亏
profit_spread = profit1 - profit2; % 价差的持仓盈亏
% 计算总的成本和收益
total_cost = cost_long + cost_short; % 总成本
total_profit = profit_spread - total_cost; % 总收益
% 输出结果
fprintf('建立多头的成本为:%f\n', cost_long);
fprintf('建立空头的成本为:%f\n', cost_short);
fprintf('价差的持仓盈亏为:%f\n', profit_spread);
fprintf('总成本为:%f\n', total_cost);
fprintf('总收益为:%f\n', total_profit);
```
需要注意的是,上述代码仅为简单示例,实际应用中还需考虑交易所的交易规则、保证金和风险控制等因素。
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