异方差white检验结果怎么看
时间: 2023-09-17 19:09:26 浏览: 64
异方差白噪声检验(White's Test)用于检验回归模型中误差项的方差是否存在异方差现象。其原假设为误差项的方差是恒定的,备择假设为误差项的方差存在异方差现象。在进行White检验后,我们会得到一个p值,如果p值小于显著性水平,就可以拒绝原假设,认为模型存在异方差。
通常情况下,我们会将显著性水平设置为0.05或0.01。如果p值小于这个显著性水平,则可以拒绝原假设,即认为模型存在异方差。如果p值大于显著性水平,则不能拒绝原假设,即认为模型不存在异方差。
相关问题
python进行white异方差检验结果返回四个值怎么看
异方差检验(heteroscedasticity test)通常用于检验数据的方差是否存在异方差现象。Python 中进行异方差检验时,通常会返回四个值,分别是:
1. `F 统计量`:表示异方差检验的 F 统计量值。
2. `p-value`:表示统计显著性水平,即原假设成立的概率。
3. `BP 统计量`:表示 BP 检验的统计量值。
4. `BP p-value`:表示 BP 检验的 p-value 值。
其中,F 统计量和 p-value 是基于 F 检验的异方差检验结果,用于检验方差是否存在异方差现象。BP 统计量和 BP p-value 是基于 Breusch-Pagan 检验的异方差检验结果,也是检验方差是否存在异方差现象的一种方法。
在判断异方差检验的结果时,通常需要比较 p-value 是否小于显著性水平(例如0.05),如果 p-value 小于显著性水平,则可以拒绝原假设,即认为数据存在异方差现象。而如果 p-value 大于显著性水平,则不能拒绝原假设,即认为数据不存在异方差现象。
white检验异方差检验python代码
下面是 Python 中利用 `statsmodels` 库进行 White 检验(异方差检验)的代码示例:
```python
import statsmodels.stats.diagnostic as smd
import numpy as np
# 构造模型残差的平方作为异方差检验的输入
resid_squared = np.power(model.resid, 2)
# 进行 White 检验
white_test = smd.het_white(resid_squared, model.model.exog)
print("p-value of White test:", white_test[1])
```
其中,`model` 表示建立的线性回归模型,`model.resid` 表示模型的残差,`model.model.exog` 表示模型的自变量,即回归系数。
`het_white` 函数返回的结果是一个元组,包含三个值:LM 统计量、p 值和 F 统计量。我们只需要输出 p 值即可。
需要注意的是,在使用 White 检验前,我们需要先构造模型残差的平方作为其输入。
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