python 海归交易法
时间: 2023-10-17 20:32:42 浏览: 44
Python海龟交易法(Turtle Trading)是一种经典的交易策略。它的核心思想是基于价格突破的趋势跟随策略。海龟交易法主要包括以下几个步骤:
1. 数据获取和信号生成: 首先,导入必要的库,如tushare、pandas、numpy、matplotlib等。然后,使用tushare获取股票数据,并生成唐奇安通道的上沿和下沿。唐奇安通道的上沿是指前5天股价的最高点,下沿是过去5天的最低点。根据股价是否突破上沿或下沿,生成相应的买入和卖出信号。
2. 订单状态和仓位管理: 在海龟交易法中,初始的订单状态为0,初始的仓位为0。通过循环遍历生成的信号数据表,当买入信号为True且仓位为0时,下单买入一手股票,并修改对应的订单状态为1,同时仓位增加一手。当卖出信号为True且有持仓时,卖出一手股票,并将订单状态修改为-1,仓位清零。
3. 交易信号的检查: 最后,检查生成的交易信号并查看最近的交易情况。
综上所述,Python海龟交易法可以通过以上步骤进行实现和验证回测。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [Python量化交易03——海龟策略](https://blog.csdn.net/weixin_46277779/article/details/128442483)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]
[ .reference_list ]