如何用Stata实现挑选5支股票，构建一个组合。分别计算五支股票和组合的收益率均值和标准差，并判断其是否为正态分布，请输出相关代码...

以下是用 Stata 实现挑选 5 支股票，构建一个组合，计算收益率均值和标准差，并判断是否为正态分布的示例代码：

* 导入数据
import delimited "stocks.csv", clear

* 挑选 5 支股票
keep if stockcode == "A" | stockcode == "B" | stockcode == "C" | stockcode == "D" | stockcode == "E"

* 计算每只股票和组合的收益率
gen return = (price - L1.price) / L1.price
egen portfolio_return = rowmean(A_return B_return C_return D_return E_return)

* 计算收益率均值和标准差
summarize return portfolio_return

在上述代码中，我们首先使用 `import delimited` 命令导入数据，随后使用 `keep` 命令挑选出 5 只股票。然后，我们使用 `gen` 命令计算每只股票和组合的收益率，并使用 `egen` 命令计算组合收益率的均值。最后，我们使用 `summarize` 命令计算收益率均值和标准差。

要判断收益率是否为正态分布，可以使用 `graph` 命令绘制直方图或正态概率图。例如，可以使用以下命令绘制组合收益率的直方图：

histogram portfolio_return

我们还可以使用以下命令绘制组合收益率的正态概率图：

qnorm portfolio_return, normal