二阶单整的自变量的一阶差分是什么意思？原序列的一阶差分还是经过两次差分再一阶差分？

二阶单整的自变量的一阶差分是指对原序列进行一次差分后得到的新序列的一阶差分，而不是对原序列进行两次差分再进行一次差分。

具体来说，假设自变量为Xt，其一阶差分为Xt - Xt-1，二阶差分为(Xt - Xt-1) - (Xt-1 - Xt-2) = Xt - 2Xt-1 + Xt-2。对二阶单整的自变量进行一阶差分，得到新序列Yt = Xt - Xt-1，其一阶差分为Yt - Yt-1 = (Xt - Xt-1) - (Xt-1 - Xt-2) = Xt - 2Xt-1 + Xt-2，即Yt的一阶差分与Xt的二阶差分相同。

因此，当自变量为二阶单整时，我们可以对其进行一次差分得到新的序列，其一阶差分就是平稳时间序列，可以用于VAR模型或OLS回归等分析。