stata做二分类变量中介分析代码

在Stata中进行二分类变量的中介效应分析，通常会涉及到工具变量法或门径效应模型，例如两阶段最小化残差（Two-Stage Least Squares, 2SLS）或间接效应估计。这里以IV（Instrumental Variables）方法为例，假设你有一个自变量X、中介变量M和因变量Y，以及一个外生的工具变量Z。首先，你需要估计基础回归（First Stage），然后用其结果作为中介变量的预测值，再进行中介效应分析（Second Stage）。

以下是基本步骤的伪代码：

1. **第一阶段（Estimate the First Stage）**:

regress M Z // 如果Z是连续变量，用iv reg2s M Y Z; 如果Z是二分类，用xtivreg2s M Y [if conditions on Z]

2. **得到工具变量的系数（Get the coefficient of the instrument）**:

local instr_coeff = e[b.Z]

3. **第二阶段（Estimate the Second Stage）**:

predict中介效价值, res // 使用第一阶段的结果生成M的预测值
regress Y (中介效价值) X // 把中介变量的预测值加回原方程
local mediation_effect = e[b."中介效价值"]

4. **检查稳健性和标准化中介效应**:

test _b["中介效价值"] = 0 // 检验中介效应是否显著
estat mediate, mle // 获取中介效应的标准误差和其他统计量