sgd优化器的数学原理是什么
时间: 2023-06-25 16:03:02 浏览: 168
SGD(Stochastic Gradient Descent)是一种常见的优化算法,用于训练神经网络。其数学原理如下:
假设我们有一个损失函数 $L(w)$,其中 $w$ 是模型参数。我们需要找到一个最优的 $w$,使得损失函数最小化。SGD 就是通过梯度下降的方式来实现这个最小化过程。具体来说,SGD 的核心公式为:
$$w_{t+1} = w_t - \alpha \nabla L(w_t)$$
其中,$w_t$ 表示当前的模型参数,$\alpha$ 表示学习率,$\nabla L(w_t)$ 表示损失函数在当前模型参数处的梯度。这个公式的含义是:首先计算当前模型参数处的梯度,然后将学习率乘以这个梯度,再从当前模型参数中减去这个结果,得到新的模型参数 $w_{t+1}$。
这个公式的直观解释是:我们从当前位置出发,朝着梯度下降的方向走一步,然后更新模型参数。由于每次只考虑一个样本的梯度,因此称为“随机”梯度下降。
SGD 的优点是计算成本低,收敛速度快,尤其在大规模数据上表现出色。但是,由于每次只考虑一个样本的梯度,因此会产生高方差的噪声,导致收敛过程不够稳定。为了解决这个问题,人们提出了一系列的改进算法,如 Mini-batch SGD、Momentum、Adagrad、Adam 等。
阅读全文