用具体数值帮我出一道二次规划投资组合问题，其中4只股票的收益期望值分别为E(R1)=0.04,E(R2)=0.09, E(R3)=0.12,E(R4)=0.08,年度收益的方差估测为Var(R1)= 0.25,Var(R2)=0.10,Var(R3)=0.15,Var(R4)=0.20,你帮我模拟的数值包括年度收益的协方差，模拟好后根据期望收益率至少为9%建立二次规划模型

假设投资组合中4只股票的权重分别为w1、w2、w3和w4，年度收益率为R，则该投资组合的期望收益率为：

E(R) = w1 * E(R1) + w2 * E(R2) + w3 * E(R3) + w4 * E(R4)

投资组合年度收益率的方差为：

Var(R) = w1^2 * Var(R1) + w2^2 * Var(R2) + w3^2 * Var(R3) + w4^2 * Var(R4) + 2 * w1 * w2 * Cov(R1,R2) + 2 * w1 * w3 * Cov(R1,R3) + 2 * w1 * w4 * Cov(R1,R4) + 2 * w2 * w3 * Cov(R2,R3) + 2 * w2 * w4 * Cov(R2,R4) + 2 * w3 * w4 * Cov(R3,R4)

其中Cov(Ri,Rj)表示股票i和股票j的年度收益率的协方差。

根据期望收益率至少为9%，可以将问题转化为：

最小化投资组合方差，满足期望收益率大于等于9%。

可以得到二次规划模型：

minimize Var(R)

subject to E(R) >= 0.09

w1 + w2 + w3 + w4 = 1

w1, w2, w3, w4 >= 0

其中E(R)和Var(R)的具体数值为：

E(R) = 0.04w1 + 0.09w2 + 0.12w3 + 0.08w4

Var(R) = 0.25w1^2 + 0.10w2^2 + 0.15w3^2 + 0.20w4^2 + 0.20w1w2 - 0.10w1w3 - 0.05w1w4 + 0.20w2w3 + 0.10w2w4 + 0.15w3w4

其中Cov(R1,R2)=0.20，Cov(R1,R3)=-0.10，Cov(R1,R4)=-0.05，Cov(R2,R3)=0.20，Cov(R2,R4)=0.10，Cov(R3,R4)=0.15。