基于随机森林的多因子选股 代码
时间: 2023-12-10 07:04:07 浏览: 105
渤海证券_0726_多因子模型研究系列之四:随机森林与传统多因子模型的选股风格对比.pdf
基于随机森林的多因子选股代码如下所示:
```python
# 导入需要的库
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')
# 将数据分为训练集和测试集
train, test = train_test_split(data, test_size=0.3)
# 定义特征和目标变量
features = ['feature1', 'feature2', 'feature3', 'feature4']
target = 'target'
# 创建随机森林分类器
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, criterion='gini', max_depth=None, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features='auto', max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None, bootstrap=True, oob_score=False, n_jobs=None, random_state=None, verbose=0, warm_start=False, class_weight=None, ccp_alpha=0.0, max_samples=None)
# 训练模型
rf.fit(train[features], train[target])
# 预测测试集
predictions = rf.predict(test[features])
# 输出准确率
accuracy = rf.score(test[features], test[target])
print('Accuracy:', accuracy)
```
其中,`data.csv`是包含特征和目标变量的数据文件,`features`是特征列表,`target`是目标变量,`RandomForestClassifier`是随机森林分类器,`n_estimators`是决策树的数量,`criterion`是衡量分裂质量的指标,`max_depth`是树的最大深度,`min_samples_split`是分裂一个内部节点需要的最小样本数,`min_samples_leaf`是叶子节点最少需要的样本数,`max_features`是寻找最佳分割点时需要考虑的特征数目。
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