for i,j in indices: features.append(X[i: i + time_step,feature_columns])

这是一个循环语句，其中indices是一个元组或列表，包含了要遍历的索引值。循环中的i和j分别代表indices中的元素，这里只使用了i。代码的作用是将X中的第i行到第i+time_step-1行，按照feature_columns中的列进行切片，并添加到features列表中。这个过程可以用来生成时间序列数据的特征。