夏普比率(SR):表示策略的风险调整收益率,计算公式为:
时间: 2024-02-03 13:01:59 浏览: 571
夏普比率(Sharpe Ratio)是用来衡量策略的风险调整收益率的指标。它可以帮助投资者评估策略在承担单位风险的情况下所获得的超额收益。
夏普比率的计算公式如下:
SR = (Rp - Rf) / σp
其中,Rp表示策略的平均年化收益率,Rf表示无风险利率,σp表示策略的年化波动率(标准差)。
夏普比率衡量了每承担一单位风险所获得的超额收益。夏普比率越高,表示策略相对于单位风险获得的超额收益越多,表现越好。夏普比率可以用来比较不同策略的风险调整收益率,并帮助投资者在选择策略时进行评估和决策。
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