蒙特卡洛matlab正态分布

以下是使用蒙特卡洛方法生成正态分布的Matlab代码示例：

% 生成正态分布的随机数
mu = 0; % 均值
sigma = 1; % 标准差
n = 10000; % 样本数量
x = randn(n, 1) * sigma + mu;

% 绘制直方图
histogram(x, 'Normalization', 'pdf');
hold on;

% 绘制理论正态分布曲线
x_axis = linspace(min(x), max(x), 100);
y = normpdf(x_axis, mu, sigma);
plot(x_axis, y, 'LineWidth', 2);

% 进行Lilliefors检验
h = lillietest(x);
if h == 0
    disp('样本符合正态分布');
else
    disp('样本不符合正态分布');
end

该代码首先使用randn函数生成10000个均值为0，标准差为1的正态分布随机数，并绘制出其直方图和理论正态分布曲线。然后使用lillietest函数进行Lilliefors检验，判断样本是否符合正态分布。如果h等于0，则样本符合正态分布，否则不符合。

相关问题

matlab蒙特卡洛模拟正态分布

在MATLAB中，可以使用蒙特卡洛模拟来生成服从正态分布的随机数。

首先，需要确定正态分布的均值和标准差。假设均值为mu，标准差为sigma。

接下来，使用randn函数来生成随机数，该函数可以生成服从标准正态分布的随机数。然后，将生成的随机数进行线性变换，使其符合指定的均值和标准差。

具体生成正态分布的随机数的步骤如下：
1. 设置随机数生成器的种子，例如使用rng函数设置种子为1，确保每次生成的随机数相同。
2. 使用randn函数生成一个矩阵，该矩阵的每个元素都是服从标准正态分布的随机数。
3. 使用线性变换将生成的随机数转换为符合正态分布的随机数。转换公式为：生成的随机数乘以标准差sigma，再加上均值mu。

以下是使用MATLAB实现上述步骤的示例代码：

% 设置参数
mu = 0; % 均值
sigma = 1; % 标准差

% 设置随机数生成器的种子
rng(1);

% 生成服从正态分布的随机数
N = 1000; % 生成随机数的个数
random_numbers = randn(N, 1) * sigma + mu;

% 绘制直方图
histogram(random_numbers);

运行以上代码，将生成1000个服从正态分布的随机数，并绘制其直方图。

这样，利用蒙特卡洛模拟和MATLAB的相关函数，就可以生成服从正态分布的随机数。

matlab 蒙特卡洛模拟正态分布

在Matlab中进行蒙特卡洛模拟正态分布的方法如下：

% 设置模拟次数
numSimulations = 10000;

% 设置正态分布的均值和标准差
mu = 0;
sigma = 1;

% 生成随机数
randomNumbers = normrnd(mu, sigma, numSimulations, 1);

% 绘制直方图
histogram(randomNumbers, 'Normalization', 'pdf');
hold on;

% 绘制理论正态分布曲线
x = linspace(min(randomNumbers), max(randomNumbers), 100);
y = normpdf(x, mu, sigma);
plot(x, y, 'r', 'LineWidth', 2);

% 添加图例和标签
legend('模拟结果', '理论正态分布');
xlabel('随机数');
ylabel('概率密度');

% 显示图形
hold off;

这段代码首先设置了模拟次数`numSimulations`，然后设置了正态分布的均值`mu`和标准差`sigma`。接下来使用`normrnd`函数生成指定均值和标准差的随机数。然后使用`histogram`函数绘制随机数的直方图，并使用`normpdf`函数绘制理论正态分布曲线。最后添加图例和标签，并显示图形。