模拟交易市场中市价单的交易撮合过程以及最终成交量,R语言代码
时间: 2023-10-23 22:19:15 浏览: 47
以下是一个简单的用R语言模拟交易市场中市价单的交易撮合过程以及最终成交量的代码:
```
# 首先,我们定义市场数据,包括股票价格和交易量
price <- c(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
volume <- c(100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000)
data <- data.frame(price, volume)
# 然后,我们定义两个交易订单,一个是买单,一个是卖单
buy_order <- data.frame(price = 13, volume = 500)
sell_order <- data.frame(price = 15, volume = 400)
# 接下来,我们定义一个函数来模拟交易撮合过程
match_order <- function(buy_order, sell_order, data) {
# 首先,找到最优买卖价格
best_buy_price <- max(data$price[data$price <= buy_order$price])
best_sell_price <- min(data$price[data$price >= sell_order$price])
# 然后,计算成交量
if(best_buy_price >= best_sell_price) {
volume <- min(buy_order$volume, sell_order$volume)
} else {
volume <- 0
}
# 最后,返回成交量
return(volume)
}
# 调用函数,计算成交量
match_volume <- match_order(buy_order, sell_order, data)
print(paste("最终成交量为:", match_volume))
```
在上面的代码中,我们首先定义了市场数据,包括股票价格和交易量。然后,我们定义了两个交易订单,一个是买单,一个是卖单。接下来,我们定义了一个函数`match_order`来模拟交易撮合过程,并计算最终成交量。最后,我们调用函数,并输出最终成交量。在实际应用中,我们可以根据这个简单的代码来扩展和优化交易撮合算法,以实现更加复杂的交易策略。