模拟市价单而不是限价单的撮合过程R语言

撮合市价单是一个比较复杂的过程，需要考虑市场深度、成交量、当前价格等因素。以下是一个简单的 R 代码示例，用于模拟市价单的撮合过程：

# 假设当前的市场深度数据为 order_book，包含了买单和卖单的价格和数量信息

# 定义一个函数，用于撮合市价买单
match_market_buy <- function(price, amount) {
  # 先找到第一个卖单的价格，如果市场上没有卖单，返回NA
  sell_price <- min(order_book$ask_price, na.rm = TRUE)
  
  # 如果市场上没有卖单，返回NA
  if (is.na(sell_price)) {
    return(NA)
  }
  
  # 计算可以成交的数量，即市场上所有卖单的数量之和
  available_amount <- sum(order_book$ask_amount[order_book$ask_price == sell_price])
  
  # 如果市场上可成交的数量小于买单数量，返回NA
  if (available_amount < amount) {
    return(NA)
  }
  
  # 计算成交价格
  trade_price <- sell_price
  
  # 依次撮合所有的卖单，直到买单数量为0或者市场上的卖单数量为0
  for (i in 1:nrow(order_book)) {
    if (order_book$ask_price[i] == trade_price) {
      if (order_book$ask_amount[i] >= amount) {
        # 卖单数量大于等于买单数量，全部成交
        order_book$ask_amount[i] <- order_book$ask_amount[i] - amount
        amount <- 0
        break
      } else {
        # 卖单数量小于买单数量，部分成交
        order_book$ask_amount[i] <- 0
        amount <- amount - order_book$ask_amount[i]
      }
    }
  }
  
  # 如果买单数量没有完全成交，返回NA
  if (amount > 0) {
    return(NA)
  }
  
  # 返回成交价格
  return(trade_price)
}

# 定义一个函数，用于撮合市价卖单
match_market_sell <- function(price, amount) {
  # 先找到第一个买单的价格，如果市场上没有买单，返回NA
  buy_price <- max(order_book$bid_price, na.rm = TRUE)
  
  # 如果市场上没有买单，返回NA
  if (is.na(buy_price)) {
    return(NA)
  }
  
  # 计算可以成交的数量，即市场上所有买单的数量之和
  available_amount <- sum(order_book$bid_amount[order_book$bid_price == buy_price])
  
  # 如果市场上可成交的数量小于卖单数量，返回NA
  if (available_amount < amount) {
    return(NA)
  }
  
  # 计算成交价格
  trade_price <- buy_price
  
  # 依次撮合所有的买单，直到卖单数量为0或者市场上的买单数量为0
  for (i in 1:nrow(order_book)) {
    if (order_book$bid_price[i] == trade_price) {
      if (order_book$bid_amount[i] >= amount) {
        # 买单数量大于等于卖单数量，全部成交
        order_book$bid_amount[i] <- order_book$bid_amount[i] - amount
        amount <- 0
        break
      } else {
        # 买单数量小于卖单数量，部分成交
        order_book$bid_amount[i] <- 0
        amount <- amount - order_book$bid_amount[i]
      }
    }
  }
  
  # 如果卖单数量没有完全成交，返回NA
  if (amount > 0) {
    return(NA)
  }
  
  # 返回成交价格
  return(trade_price)
}

上述代码中，`order_book` 是一个数据框，包含了当前市场的买单和卖单的价格和数量信息。`match_market_buy` 函数用于撮合市价买单，`match_market_sell` 函数用于撮合市价卖单。这两个函数的参数分别是买单或卖单的价格和数量，返回值是成交价格。

在实际应用中，撮合市价单的过程可能比上述代码更为复杂，需要考虑更多的因素。此外，为了实现高效的市场撮合，可能需要使用更为高级的数据结构，如二叉树或堆。