如何用R语言模拟市价单形式挂单的撮合过程

市价单是一种指示交易立即执行、无视价格的交易指令。在撮合过程中，市价单会被立即匹配到最优的对手方订单。因此，模拟市价单的撮合过程需要考虑以下几个因素：

1. 市价单的执行价格：市价单的执行价格是当前市场上最优的对手方订单的价格。因此，在模拟撮合过程时，需要实时监测市场上的订单簿，并找到最优的对手方订单。

2. 市价单的成交量：市价单的成交量是当前订单簿中与市价单匹配的订单的数量。在模拟撮合过程时，需要根据市价单的数量和与其匹配的对手方订单的数量确定市价单的成交量。

3. 订单簿的维护：撮合过程中，需要不断地更新订单簿，删除已经成交的订单，并将未成交的订单按照价格优先级排序。

以下是一个简单的R语言代码，用于模拟市价单的撮合过程：

# 初始化订单簿
orders <- data.frame(price = numeric(), quantity = numeric(), side = character())

# 添加订单到订单簿
add_order <- function(price, quantity, side) {
  # 定义新订单
  new_order <- data.frame(price = price, quantity = quantity, side = side)
  
  # 将新订单添加到订单簿中
  orders <<- rbind(orders, new_order)
  
  # 按价格优先级排序订单簿
  orders <<- orders[order(orders$price, decreasing = side == "sell"),]
}

# 撮合市价单
match_market_order <- function(quantity, side) {
  # 初始化成交量
  filled_quantity <- 0
  
  # 如果是买单，从订单簿中选择卖单进行匹配
  # 如果是卖单，从订单簿中选择买单进行匹配
  matching_orders <- subset(orders, side != side)
  
  # 执行撮合过程
  while (filled_quantity < quantity && nrow(matching_orders) > 0) {
    # 找到最优的对手方订单
    best_order <- matching_orders[1,]
    
    # 计算成交量
    filled_quantity <- filled_quantity + min(quantity - filled_quantity, best_order$quantity)
    
    # 删除已经成交的订单
    if (filled_quantity >= best_order$quantity) {
      orders <<- orders[-1,]
    } else {
      orders[1,]$quantity <<- best_order$quantity - filled_quantity
    }
    
    # 从订单簿中删除已经成交的订单
    matching_orders <<- matching_orders[-1,]
  }
  
  # 返回成交量
  return(filled_quantity)
}

# 测试代码
add_order(100, 10, "buy")
add_order(90, 5, "sell")
add_order(95, 15, "sell")

match_market_order(7, "buy")
# 输出结果为5，表示市价买单成交了5个单位的数量

match_market_order(20, "buy")
# 输出结果为10，表示市价买单成交了10个单位的数量

在上述代码中，我们定义了两个函数：`add_order`用于将新订单添加到订单簿中，`match_market_order`用于撮合市价单。我们首先通过`add_order`函数添加了三个订单到订单簿中，然后分别测试了市价买单成交7个单位和20个单位的数量的情况。最后的输出结果分别为5和10，表明市价买单成交了5个单位和10个单位的数量。