A = randn(300,1000); 生成 1个1000-长向量z,里面只有5%的元素不为0 生成y = Az + 0.01*randn(100,1); 用ADMM最小化:min || Ax-y||^2 + 0.1* ||x||_1
时间: 2024-01-14 20:21:23 浏览: 56
Matlab的基本运算-向量、矩阵、逻辑等.doc
要使用ADMM(Alternating Direction Method of Multipliers)来最小化目标函数,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化变量:
- 设置参数:rho(ADMM参数),lambda(L1正则化参数)
- 更新x:使用公式 x = inv(A'*A + rho/2*I) * (A'*y + rho*(z-u))
- 更新z:使用公式 z = shrinkage(x + u, lambda/rho)
- 更新u:使用公式 u = u + x - z
3. 判断终止条件:
- 当满足终止条件时停止迭代,例如:迭代次数达到上限,或者目标函数的变化小于某个阈值。
其中,shrinkage函数用于实现L1正则化,可以使用以下代码实现:
```matlab
function z = shrinkage(x, kappa)
z = max(0, x - kappa) - max(0, -x - kappa);
end
```
完整的MATLAB代码如下:
```matlab
% 初始化变量
rho = 1;
lambda = 0.1;
x = zeros(size(A, 2), 1);
z = zeros(size(A, 2), 1);
u = zeros(size(A, 2), 1);
% 迭代更新
for iter = 1:100
% 更新x
x = inv(A'*A + rho/2*eye(size(A, 2))) * (A'*y + rho*(z-u));
% 更新z
z = shrinkage(x + u, lambda/rho);
% 更新u
u = u + x - z;
end
% 输出结果
disp(x);
function z = shrinkage(x, kappa)
z = max(0, x - kappa) - max(0, -x - kappa);
end
```
请注意,上述代码仅提供了ADMM算法的基本实现,可能需要根据具体情况进行调整和优化。另外,还需要根据实际问题设置合适的参数值。
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