随机向量 x 服从 3元正态分布 ,矩阵A=(aij) ,p > d,期中aij 相互独立,服从标准正态分布 ,固定A , 令 Z=AX 为 P元正态随机向量.产生独立同分布观测样本 .已知 COV(Z)=AA ,记COV(Z 的最大特征值 lamita对应的特征向量 n,则 nZ为第一主成分变量(ii) 用增广Lagrange乘子法,下降搜索算法 ,黄金分割法,BFGS拟牛顿计算第二主成分的估计的python代码((不用min函数)
时间: 2023-12-04 22:03:42 浏览: 143
下面是使用增广Lagrange乘子法、下降搜索算法、黄金分割法和BFGS拟牛顿法计算第二主成分的Python代码:
```python
import numpy as np
# 生成三个独立的标准正态分布的随机变量
X = np.random.randn(100, 3)
# 生成一个 p × d 的矩阵 A
A = np.random.randn(100, 3)
# 计算 Z = AX
Z = np.dot(A, X.T)
# 计算协方差矩阵 AA^T 的特征值和特征向量
cov = np.dot(A, A.T)
eig_vals, eig_vecs = np.linalg.eig(cov)
# 找到第二大的特征值和对应的特征向量
idx = np.argsort(eig_vals)
second_eig_vec = eig_vecs[:, idx[-2]]
# 定义目标函数和梯度函数
def f(x):
return -np.dot(second_eig_vec, np.dot(Z, x))
def grad_f(x):
return -np.dot(Z.T, np.dot(second_eig_vec, Z))
# 定义增广Lagrange乘子法的目标函数和梯度函数
def f_augmented(x, lmbda):
return f(x) + lmbda * (np.linalg.norm(x) - 1)
def grad_f_augmented(x, lmbda):
return grad_f(x) + 2 * lmbda * x
# 定义下降搜索算法
def descent_search(x, d, step_size):
best_x = x
best_f = f(x)
for i in range(d):
x_new = x - step_size * grad_f(x)
f_new = f(x_new)
if f_new < best_f:
best_x = x_new
best_f = f_new
x = x_new
return best_x
# 定义黄金分割法
def golden_section_search(x, d, step_size):
a = 0
b = step_size
phi = (1 + np.sqrt(5)) / 2
c = b - (b - a) / phi
d = a + (b - a) / phi
while abs(c - d) > 1e-5:
if f(x - c * grad_f(x)) < f(x - d * grad_f(x)):
b = d
else:
a = c
c = b - (b - a) / phi
d = a + (b - a) / phi
return x - (b + a) / 2 * grad_f(x)
# 定义BFGS拟牛顿法
def bfgs(x, d, step_size):
H = np.eye(d)
for i in range(20):
grad = grad_f(x)
p = -np.dot(H, grad)
alpha = step_size
while f(x + alpha * p) > f(x) + 0.1 * alpha * np.dot(grad, p):
alpha /= 2
x_new = x + alpha * p
s = x_new - x
y = grad_f(x_new) - grad
rho = 1 / np.dot(y, s)
H = (np.eye(d) - rho * np.outer(s, y)).dot(H).dot(np.eye(d) - rho * np.outer(y, s)) + rho * np.outer(s, s)
x = x_new
return x
# 计算第二主成分的估计,使用增广Lagrange乘子法
x0 = np.random.randn(100)
lmbda = 0
for i in range(20):
x0 = descent_search(x0, 100, 0.01)
lmbda = max(0, lmbda + 0.1 * (np.linalg.norm(x0) - 1))
x0 = golden_section_search(x0, 100, 0.01)
x0 = bfgs(x0, 100, 0.01)
second_principal_component = x0
print(second_principal_component)
```
其中,`X` 是三个独立的标准正态分布的随机变量,`A` 是 $p \times d$ 的矩阵,`Z` 是 $p$ 维正态分布的随机向量,`cov` 是协方差矩阵 $AA^T$,`eig_vals` 和 `eig_vecs` 是协方差矩阵 $AA^T$ 的特征值和特征向量,`second_eig_vec` 是第二大的特征向量,`f` 和 `grad_f` 是目标函数和梯度函数,`f_augmented` 和 `grad_f_augmented` 是增广Lagrange乘子法的目标函数和梯度函数,`descent_search`、`golden_section_search` 和 `bfgs` 分别是下降搜索算法、黄金分割法和BFGS拟牛顿法,最后,`second_principal_component` 就是第二主成分的估计。
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