lasso回归做特征选择的原理

Lasso回归是一种线性回归的方法，它通过对目标函数添加L1正则化项来实现特征选择。Lasso回归的目标是最小化残差平方和和L1正则化项的和，其中L1正则化项是模型系数的绝对值之和。这个正则化项会使得一些系数变为0，从而实现特征选择的效果。Lasso回归可以用于高维数据的特征选择，也可以用于解决共线性问题。

相关问题

lasso回归特征选择原理

Lasso回归是一种基于L1正则化的线性回归模型，它可以对输入特征进行自动特征选择和稀疏化处理。其原理如下：

1. Lasso回归在优化目标函数时，除了最小化均方误差（MSE）之外，还会加上L1正则化项，即L1范数乘以一个系数alpha，即$\alpha \cdot \sum_{i=1}^{n}|\beta_i|$。

2. L1正则化项具有稀疏性，即它会使一部分特征的系数变为0，从而实现特征选择和模型稀疏化的目的。

3. 在Lasso回归中，正则化项的系数alpha越大，越容易使一些特征系数为0，从而得到更为稀疏的模型。

4. Lasso回归的特点是可以压缩一些特征系数，而不是完全剔除这些特征，这可以避免特征选择过于严格而导致的信息丢失。

5. Lasso回归可以通过交叉验证来确定最优的正则化系数alpha值，从而得到最优的模型。

综上所述，Lasso回归通过L1正则化的方式对线性回归模型进行特征选择和稀疏化处理，具有压缩特征系数、避免信息丢失和通过交叉验证确定最优的正则化系数等优点。

LASSO回归 特征选择 R语言

LASSO回归是一种经典的特征选择方法，可以用于从众多特征中挑选出对目标变量具有重要贡献的关键特征。在R语言中，我们可以使用相关的包来实现LASSO回归特征选择。首先，需要导入数据。然后，可以使用LASSO回归算法来进行特征选择。通过调整模型的参数设置，可以得到不同的特征选择结果。最后，根据具体情况进行调整和优化。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* [【视频】Lasso回归、岭回归等正则化回归数学原理及R语言实例](https://blog.csdn.net/qq_19600291/article/details/123720884)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
- *2* *3* [R语言Lasso回归提取关键特征](https://blog.csdn.net/Mrrunsen/article/details/129070683)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
[ .reference_list ]