投资组合capm模型stata代码

以下是使用Stata实现投资组合CAPM模型的代码：

* 导入数据
import delimited "data.csv", clear

* 计算每只股票的收益率
gen ret1 = (price1 - price1[_n-1]) / price1[_n-1]
gen ret2 = (price2 - price2[_n-1]) / price2[_n-1]
gen ret3 = (price3 - price3[_n-1]) / price3[_n-1]

* 计算市场组合的收益率
gen mkt_ret = (mkt_index - mkt_index[_n-1]) / mkt_index[_n-1]

* 计算每只股票的超额收益率
gen exret1 = ret1 - riskfree
gen exret2 = ret2 - riskfree
gen exret3 = ret3 - riskfree

* 计算投资组合的收益率和超额收益率
gen port_ret = (w1 * ret1) + (w2 * ret2) + (w3 * ret3)
gen exret_port = port_ret - riskfree

* 进行回归分析
reg exret_port mkt_ret

* 输出结果
estimates store capm
estimates table capm

在这个代码中，我们首先导入了包含股票价格和市场指数的数据文件。然后，我们计算每只股票和市场组合的收益率，并计算每只股票的超额收益率，即扣除无风险利率后的收益率。

接下来，我们计算投资组合的收益率和超额收益率，并进行回归分析。最后，我们输出了回归分析的结果。

需要注意的是，代码中的变量名和数据文件名可能需要根据实际情况进行修改。