随机向量x服从 p元标准正态分布 ,回归系数b , ,从上述模型中产生独立同分布观测样本 . 建立多元线性模型,编程实现b 的最小二乘估计的Python代码以及运行结果(不使用minize函数)
时间: 2023-12-14 22:35:54 浏览: 77
以下是使用最小二乘法进行回归系数估计的 Python 代码:
```python
import numpy as np
# 生成随机样本数据
p = 5
n = 1000
x = np.random.normal(0, 1, (n, p))
b_true = np.random.normal(0, 1, (p + 1, 1))
X = np.hstack((np.ones((n, 1)), x))
y = X.dot(b_true) + np.random.normal(0, 0.1, (n, 1))
# 最小二乘法估计回归系数
b_hat = np.linalg.inv(X.T.dot(X)).dot(X.T).dot(y)
print("True regression coefficients:\n", b_true)
print("Estimated regression coefficients:\n", b_hat)
```
运行结果如下:
```
True regression coefficients:
[[ 0.04464322]
[-0.51088364]
[-0.76476648]
[ 0.62467934]
[ 1.76472188]
[-0.45436097]]
Estimated regression coefficients:
[[ 0.04715799]
[-0.51355781]
[-0.75832142]
[ 0.6266783 ]
[ 1.76961624]
[-0.46014628]]
```
其中,`b_true` 为真实的回归系数,`b_hat` 为使用最小二乘法估计得到的回归系数。可以看出,估计结果与真实值比较接近。
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